Nonlinear Econometric Modeling in time series: Proceeding of the eleventh international symposium in economic theory

През последното десетилетие изследователската активност в областта на нелинейното моделиране на времеви редици е нараснала значително. Много от новоразработените техники вече са включени в стандартния инструментариум, използван от макроикономисти и финансисти в публичния и частния сектор. Настоящият том от серията Международни симпозиуми по икономическа теория и економетрия събира поредица нови статии в тази динамична и интересна сфера на изследванията. Темите и методологиите обхващат разнообразие, но всяка глава е вдъхновена от реален, интригуващ икономически проблем. „Стимулиращо четиво“, отбелязва Тим Болерслев от Университета Дюк.

Откритията за нелинейно динамично поведение във финансовите и икономическите времеви редици представляват най-вълнуващото развитие в приложната эконометрия през последните десет години. Сега вниманието се насочва към предизвикателството да се идентифицират формите на процесите, които генерират тези сложни динамики. Статиите в "Нелинеарно эконометрично моделиране във времеви редици" демонстрират актуалното състояние на работата в тази важна област, казва Дуглас М. Патърсън от Вирджиния Технически институт.

Съвременните икономически процеси често имат нелинейна природа, особено що се касае до международните и финансовите пазари. Книгата на Барнет и колеги предлага новаторски изследвания относно моделацията и оценката на тази нелинейност, което я прави силно препоръчителен материал според Херман ван Дийк от Економетричния институт Ротердам.

Ясно е, че емпиричните економетрични модели въз основа на данни за времеви редици вероятно ще бъдат с нелинейна природа. Тази книга представя високо ниво приноси към теорията и приложението на моделите за нелинейни времеви редици; главите й показват многообразие от тематики и подходи в една област с основополагающо значение както за макроекономиката, така и за эконометриката според Люк Бауанс от CORE при Католическия университет Льовен.